Questão número 461110

Uma operação de hedge no mercado futuro consiste em travar um resultado futuro para uma posição do mercado a vista de um ativo. Indique, entre as afirmações abaixo, aquela que está incorreta no que diz respeito aos riscos e às dificuldades associados com o hedging.

• A.

  Determinação da quantidade de contratos necessários ao hedge.

• B.

  Determinação se o melhor hedge é de compra ou de venda.

• C.

  Determinação do mês de vencimento do hedge mais adequado.

• D.

  Determinação da commodity cujo preço se correlaciona com o preço do ativo objeto do contrato futuro que se deseja hedgear.

• E.

  Determinação do valor do prêmio do hedge.