Questão número 551775

Uma variável Y_t segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coeficiente autoregressivo φ e um coeficiente do termo de média móvel θ. Sendo B o operador tal que BY_t = Y_t-1, e sendo a_t o ruído branco, uma representação compatível desse modelo é:

• A.

  (1-φB)BY_t = (1-θB)a_t

• B.

  (1-φ)BY_t = (1-θ)Ba_t

• C.

  φY_t = θBa_t

• D.

  φBY_t = θBa_t

• E.

  (1-φB)Y_t = (1-θB)a_t