Questão número 545726

O modelo de componentes principais é utilizado para representar a estrutura de variância-covariância em função de um número reduzido de combinações lineares das variáveis originais, com o objetivo de se ter uma redução de dados e uma melhor interpretação destes. Para o vetor aleatório X´ = [X₁, X₂, ∙∙∙, X_p] com matriz de covariância Σ e autovalores iguais a λ₁ ≥ λ₂ ≥ ∙∙∙ ≥ λ_p ≥ 0, e as combinações lineares:

Estão corretas apenas as afirmativas

• A. III e IV.
• B. I, II e III.
• C. III, IV e V.
• D. I, III, IV e V.
• E. I, II, III, IV e V.