Questão número 546468

Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacionário, com média 10. Dentre os modelos citados a seguir, onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 1, aquele que serve para gerar a série é

• A. Z_t = 2 + 0,5Z_t−1 − 0,3Z_t−2 + a_t.
• B. Z_t = 2 + 0,5Z_t−1 + a_t.
• C. Z_t = 10 + a_t − 0,5a_t−1.
• D. Z_t = 10 + 0,5Z_t−1 − 0,3Z_t−2 + a_t.
• E. Z_t = 4 + 0,4Z_t−1 − 0,2Z_t−2 + a_t.